Het mutatieoverzicht van de overige financiële beleggingen luidt als volgt:

De gelden ontvangen uit de Catastroferegeling en de gelden uit het opgeheven subfonds staatsobligaties zijn herbelegd in het subfonds geldmarkt lang en worden verantwoord onder saldo mutaties.

Door alle verzekeraars van CZ groep zijn nagenoeg alle financiële beleggingen ondergebracht in een gezamenlijke assetpool, CZ Beleggingsfonds. CZ groep heeft de onderliggende overige financiële beleggingen, waarin wordt belegd middels de subfondsen welke vallen onder de paraplu van CZ Beleggingsfonds, in haar geconsolideerde jaarrekening opgenomen.

Zakelijke waarden

Per 31 december 2022 bestaat de positie verantwoord onder de zakelijke waarden geheel uit de onderliggende beleggingen verantwoord onder zakelijke waarden in het subfonds aandelen, welke een waarde vertegenwoordigt van 405,8 miljoen euro (2021: 475,6 miljoen euro). De verkrijgingsprijs per 31 december 2022 bedraagt 303,1 miljoen euro (2021: 287,7 miljoen euro).

De beleggingen in zakelijke waarden luiden niet alleen in euro’s. De valutarisico’s zijn niet afgedekt.

In het onderstaande overzicht is de verdeling van de valutaposities van de zakelijke waarden opgenomen. De zakelijke waarden in het subfonds aandelen betreffen beursgenoteerde aandelen.

Vastrentende waarden

Het subfonds staatsobligaties is formeel opgeheven per 31 december 2022. De verkrijgingsprijs van de vastrentende waarden bedraagt per 31 december 2022 241,0 miljoen euro (2021: 608,9 miljoen euro).

In de subfondsen zijn geen posities in vreemde valuta opgenomen. De vastrentende waarden in de subfondsen betreffen beursgenoteerde obligaties.

Onderstaand is de kredietwaardigheid toegelicht. De duration bedraagt voor het subfonds bedrijfsobligaties 3,45 jaar (2021: 3,97 jaar). In 2021 bedroeg de duration voor het subfonds staatsobligaties 4,73 jaar.

Subfonds bedrijfsobligaties

Subfonds staatsobligaties

Leningen

Deze leningen zijn verstrekt aan derden. Eén lening van 47 duizend euro wordt afgelost in de resterende looptijd van 6 jaar. Voor de overige leningen zijn geen aflossingsschema’s vastgesteld. De rentepercentages variëren van 0% tot 5%. Er zijn geen zekerheden gesteld. Er zijn drie leningen volledig voorzien.

Deposito's

De specificatie van de deposito's luidt als volgt:

Andere financiële beleggingen

Subfonds geldmarkt lang

De strategische cash positie van CZ groep is belegd middels het subfonds geldmarkt lang. De middelen belegd in het subfonds geldmarkt lang zijn door de participanten maandelijks opeisbaar en bestaan uit onderliggende waarden belegd in obligaties, deposito’s en commercial paper belegd in euro’s. De duration bedraagt voor het subfonds geldmarkt lang 0,21 jaar (2021: 0,35 jaar).

Subfonds geldmarkt kort

Het subfonds geldmarkt kort staat ter beschikking voor de financiering van de dagelijkse bedrijfsvoering. De gelden in dit subfonds zijn dan ook niet betrokken in de Asset & Liability Management studie (ALM) die periodiek wordt uitgevoerd ten behoeve van het herijken van de beleggingsportefeuille.

De middelen belegd in het subfonds geldmarkt kort zijn door de participanten dagelijks opeisbaar en bestaan uit onderliggende waarden belegd in obligaties, deposito’s en commercial paper, belegd in euro’s. De duration bedraagt voor het subfonds geldmarkt kort 0,11 jaar (2021: 0,07 jaar).

Subfonds hypotheken

Het subfonds hypotheken belegt in de hypothekenfondsen van NNIP en ASR. De verkrijgingsprijs per 31 december 2022 bedraagt 367,0 miljoen euro (2021: 361,1 miljoen euro).

De duration van deze beleggingen in hypotheken bedraagt 7,34 jaar (2021: 7,74 jaar). De participatiewaardes van de hypothekenfondsen in NNIP en ASR bedragen per 31 december 2022 respectievelijk 93 euro (2021: 114 euro) en 8.762 euro (2021: 11.047 euro). De belangen van het subfonds hypotheken in het totaal belegd vermogen van de fondsen van NNIP en ASR bedragen 5,15% (2021: 5,53%) en 1,56% (2021: 1,94%).

Subfonds vastgoed

Het subfonds vastgoed belegt in het vastgoedfonds van CBRE, ASR en Prologis. De belangen in het vastgoedfonds ASR en Prologis zijn in 2022 aangekocht. De totale verkrijgingsprijs per 31 december 2022 bedraagt 152,1 miljoen euro. De verkrijgingsprijs van het fonds van CBRE per 31 december 2021 bedraagt 50,0 miljoen euro. De participatiewaardes van de fondsen van CBRE, ASR en Prologis bedragen per 31 december 2022 respectievelijk 200.738 euro, 943 euro en 12 euro. De participatiewaarde van het fonds van CBRE per 31 december 2021 bedraagt 216.791 euro. Het belang van het subfonds vastgoed in het totaal belegd vermogen van van de fondsen van CBRE, ASR en Prologis bedragen respectievelijk 2,43%, 3,81% en 0,28%. Het belang van het subfonds vastgoed in het totaal belegd vermogen per 31 december 2021 in het fonds van CBRE bedraagt 2,43%.